Opção negociação estratégias ferro condor

Opções de negociação com o Condor Iron. A maioria dos investimentos são feitos com a expectativa de que o preço vai subir Alguns são feitos com a expectativa de que o preço vai se mover para baixo Infelizmente, muitas vezes é o caso que o preço não faz um monte de movimento Em tudo Não seria agradável se você poderia fazer o dinheiro quando os mercados não se moveram Bem, você pode Esta é a beleza das opções e mais especificamente da estratégia conhecida como o condor do ferro. Como tirar o condors do ferro som complicado, e Eles levam algum tempo para aprender, mas eles são uma boa maneira de fazer lucros consistentes Na verdade, alguns comerciantes muito rentáveis ​​exclusivamente usar condores de ferro Então, o que é um condor de ferro Há duas maneiras de olhar para ele A primeira é como um par de Estrangula um curto e um longo, em greves externas A outra maneira de olhar para ele é como dois spreads de crédito um call spread de crédito acima do mercado e um crédito put espalhar abaixo do mercado São essas duas asas que dão o condor de ferro seu nome Estes pode ser colocado Muito longe de onde o mercado está agora, mas a definição rigorosa envolve consecutivos strike prices. See opção Spreads estratégias Um spread de crédito é essencialmente uma estratégia de venda de opções Opções de venda permite aos investidores a tirar partido do prémio de tempo e volatilidade implícita que são inerentes Opções O spread de crédito é criado pela compra de uma opção muito fora do dinheiro e vender uma opção mais próxima, mais caro Isso cria o crédito, com a esperança de que ambas as opções expiram sem valor, permitindo que você mantenha esse crédito Enquanto o Subjacente não atravessa o preço de exercício da opção mais próxima, você começa a manter o crédito total. Com o SP 500 em 1270, pode-se comprar a opção de chamada de Setembro 1340 ponto negro abaixo do ponto 4 no gráfico acima para 2 20 e Vender o ponto de setembro 1325 ponto negro acima do ponto 3 para 4 20 Isso iria produzir um crédito de 2 em sua conta Esta transação requer uma margem de manutenção Seu corretor só vai pedir que você tenha dinheiro ou títulos Em sua conta igual à diferença entre as greves menos o crédito que você recebeu Em nosso exemplo, isto seria 1.300 para cada spread Se o mercado fecha em setembro abaixo de 1325, você mantém o crédito de 200 para um retorno 15. Para criar o ferro completo Condor, tudo o que você precisa fazer é adicionar o crédito colocado espalhar de uma maneira semelhante Comprar o setembro de 1185 colocar ponto preto abaixo do ponto 1 para 5 50, e vender o ponto negro setembro 1200 acima ponto 2 para 6 50 para outro 1 de crédito Aqui , O requisito de manutenção é de 1.400 com o crédito de 100 para cada spread Agora você tem um condor de ferro Se o mercado permanece entre 1200 e 1325, você vai manter o seu crédito total, que é agora 300 O requisito será o 2.700 Seu retorno potencial é 11 1 por menos de dois meses Porque isto não satisfaz atualmente a Securities and Exchange Commission SEC definição estrita de um condor de ferro, você será obrigado a ter a margem de ambos os lados Se você usar greves consecutivas, você só terá que manter a margem Por um lado, mas isso claramente reduz a probabilidade de sucesso. Dicas para um vôo suave Existem várias coisas a ter em mente ao usar esta estratégia O primeiro é ficar com opções de índice Eles fornecem suficiente volatilidade implícita para fazer um bom lucro, mas Eles não têm a volatilidade real que pode acabar com sua conta muito rapidamente. Mas há outra coisa que você deve prestar atenção para fora para você nunca deve ter uma perda total em um condor de ferro Se você tem prestado atenção e são bons em matemática, Você terá notado que sua perda potencial é muito maior do que seu ganho potencial Isso é porque a probabilidade de que você está correto é muito alto No exemplo acima, é mais de 80 em ambos os lados usando delta como um indicador de probabilidade de que o mercado vai Não fechar além desses preços de greve. Para evitar tomar uma perda total, se o mercado faz o que normalmente faz e comércios em um intervalo, então você não precisa fazer nada e você pode deixar toda a posição expirar sem valor Neste caso, No entanto, se o mercado se move fortemente em uma direção ou outra e se aproxima ou quebra através de uma de suas greves, então você deve sair desse lado da posição. Evitar um desembarque Bumpy Há muitas maneiras de sair De um lado de um condor de ferro Um é simplesmente vender esse spread de crédito particular e segurar o outro lado Outro é sair do condor de ferro inteiro Isso vai depender de quanto tempo você deixou até a expiração Você também pode rolar o lado perdedor Para uma nova greve fora do dinheiro Há muitas possibilidades aqui, ea verdadeira arte do condor de ferro reside na gestão de risco Se você pode fazer bem neste lado, você tem uma estratégia que coloca a probabilidade, o prêmio de tempo de opção Venda e volatilidade implícita em seu side. Let s usar um outro exemplo Com o RUT em cerca de 697, você poderia colocar no condor de ferro seguinte. Buy setembro RUT 770 chamada para 2 75 Vender Setembro RUT 760 chamada para 4 05 Comprar setembro RUT 620 colocar Para 4 80 Sell Septemb Er RUT 630 colocado para 5 90. O crédito total é de 2 40 com um requisito de manutenção de 17 60 Este é um ganho potencial de mais de 13 com uma probabilidade de 85 de sucesso novamente com base no delta. The Bottom Line A opção de opção condor de ferro É uma das melhores maneiras para um comerciante opção para lucrar com um movimento insignificante no preço de um activo subjacente Muitos comerciantes acreditam que um grande movimento para cima ou para baixo é necessário para que eles façam um lucro, mas como você aprendeu com o acima Estratégia, lucros bonitos são possíveis quando o preço do activo não se move muito A estrutura desta estratégia pode parecer confusa no início, que é por isso que é usado principalmente por comerciantes experientes, mas não deixe que a estrutura complicada intimidá-lo longe Aprendendo mais sobre este poderoso método de negociação. A taxa de juros na qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para Um dado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, O US Bureau of Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De Um conjunto de licitantes. Condor. The Ferro condor consiste em construir um spread touro colocado e um spread bear call sobre o mesmo estoque subjacente com a mesma data de validade. Ao fazê-lo, você cria um intervalo de negociação que, se o estoque subjacente Permanece dentro, pode resultar em alguma renda bastante decente. Se você está familiarizado com touro colocar e pagar spreads chamada, por favor, rever essas estratégias de negociação de opções primeiro O condor de ferro é muito fácil de compreender sobre Se você tem as outras estratégias para baixo. E para o esclarecimento sobre qualquer uma das opções de terminologia ou definições, não se esqueça de consultar o Options Trading Education página. Iron Condor Overview. Specifically, você iria escrever um fora do dinheiro colocar opção e compra Um mais distante da opção de colocar dinheiro para formar um touro colocar Esta forma o limite inferior do condor. Ao mesmo tempo, você também escrever um fora da opção de compra de dinheiro e comprar um mais distante da opção de chamada de dinheiro para formar Uma chamada de urso Esta, por sua vez, forma o limite superior do condor. O comércio produz um crédito líquido Na verdade, uma vez que é formado com um touro colocar e chamar urso, produz dois créditos líquidos O ganho máximo é o montante total de crédito líquido Recebido se os preços das ações termina entre o preço de greve mais alto colocado eo preço de greve mais baixo call. If você gosta da metáfora da companhia de seguros que usamos anteriormente no touro colocar página você pode ver o comércio condor em termos semelhantes Neste caso, você re insuri Ng um estoque específico na carteira de outro investidor de ambos os aumentos E diminuições no preço da ação Em efeito, você está segurando contra movimentos fora de uma gama de negociação pré-determinada. Como com spreads de touro colocar e spreads de chamada de urso, existem três variáveis ​​envolvidas neste Trade. Range strike prices. Duration vencimento date. Income net premium. Iron Condor Example. The XYZ Zipper Company está sendo negociado em 30 share. Earnings temporada ainda está dois meses de distância e da empresa hasn t produziu uma controvérsia em algum tempo Você se sente confiante Que o estoque ganhou t vagueia muito longe de seu preço atual no termo curto. Você consulta a corrente da opção do estoque s e decide empregar uma estratégia negociando da opção do condor do ferro, ajustando-se um spread do touro psto e um spread. For da chamada do urso S sake, vamos supor que você configurar tanto o touro colocar e pagar porções de chamada do comércio ao mesmo tempo, embora não é necessário, e todas as datas de validade são 30 dias away. You vender uma opção de venda de 27 50 para 1 contra Ct e comprar uma opção de 25 put para 0 50 contrato de compensação você um crédito de 50. Você então vender uma opção de compra de 32 50 para um contrato e comprar uma opção de 35 call para 0 50 contrato compensar-lhe outro 0 50 credit. Excluding comissões, Receber um crédito líquido de 1 contrato, ou 100 2 no total de créditos menos 1 em débitos totais. Para realizar seu ganho máximo, você quer XYZ para fechar em qualquer lugar no intervalo 27 50-32 50. A tabela abaixo ilustra os cenários possíveis Dependendo do preço da ação s ações final. Um outro item para observar O touro colocar e as porções de chamada de urso do comércio não são obrigados a ser criado ao mesmo tempo Na verdade, muitos comerciantes que empregam este comércio irá configurar uma perna Inicialmente e depois só mais tarde, se eles sentem que é vantajoso, eles vão adicionar a segunda leg. Pros e Cons. Here s uma questão interessante a considerar - Que é mais arriscado e que é mais gratificante - condors de ferro ou touro individual colocar e suportar O caso para o ferro Condors. Potential para d Ouble o prémio que você receberia de outra forma por ter criado a única perna spread. Potential para receber o mesmo prémio que você receberia de outra forma por ter criado a única perna espalhar quer um touro colocar OU uma chamada de urso, mas assumir menos risco, definindo a greve Os preços mais longe do dinheiro. Há uma chance de 100 que um lado de seu condor de ferro irá expirar sem valor e você será capaz de manter o montante total do prémio recebido para que spread. No margem de capital adicional é teoricamente necessário para adicionar um segundo Perna e atualizar uma única propagação em um condor de ferro Uma vez que um estoque não pode fechar tanto abaixo de seus preços de opção de opção de greve e acima de seus preços de opção de opção de greve, a maioria das corretoras amigas de opções não vai exigir qualquer capital adicional para colateralizar o comércio Se a diferença entre Os preços de exercício para o touro colocar e chamar urso é de 2 50, então não importa o que aconteça, o máximo que você ainda pode perder é 250 menos prémio recebido, não nota 500 nem todas as corretoras vê th É maneira, no entanto, alguns ainda exigem que você colateralize com 500. O caso contra Iron Condors. One muito real negativo para o comércio de condor de ferro é que apostando contra movimentos específicos tanto para a parte superior ea desvantagem, você dobrar as formas em que Você pode perder dinheiro Se é verdade que uma perna é garantida a expirar sem valor, é também verdade que há uma maior chance de que o outro lado será ameaçado ou mesmo violado em algum ponto durante o período de exploração. O outro grande inconveniente - E a principal razão pela qual eu não vou negociar condores de ferro eu mesmo - é que quando o comércio vai contra você, pode ser difícil, se não impossível, para repair. Return Credit Spread Strategies. Return de Iron Condor para Great Option Trading Strategies Home Page. Condor Options. Limited Lucro. Máximo lucro para a estratégia de opção de longo condor é alcançado quando o preço das ações cai entre os 2 médios greves na expiração Pode-se derivar que o lucro máximo é igual à diferença em s Trike preços das duas chamadas mais baixas menos o débito inicial tomadas para entrar na fórmula trade. The para calcular o lucro máximo é dado abaixo. Max Lucro Preço de greve Strike Short Call - Preço de greve Strike Call mais longo - Net Premium Paid - Comissões pagas. Max Lucro alcançado quando o preço do subjacente está entre os preços de greve das 2 chamadas curtas. Risco limitado. A perda máxima possível para uma estratégia de opção de condor longo é igual ao débito inicial tomada ao entrar no comércio acontece quando o O preço subjacente das ações na data de vencimento é igual ou inferior ao menor preço de exercício e também ocorre quando o preço da ação é igual ou superior ao preço de exercício mais alto de todas as opções envolvidas. A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo. Comissões pagas. Perda máxima ocorre quando preço do preço de ataque subjacente de Strike longo mais longo Call. Breakeven Ponto s. There são 2 break-even pontos para a posição de condor Os pontos de equilíbrio pode ser calc Ulated usando a fórmula seguinte. Upper Breakeven Ponto Strike Preço de maior greve Long Call - Net Premium Received. Lower Breakeven Ponto Strike Preço da mais baixa Strike Long Call Receita líquida Received. Suppose XYZ estoque está sendo negociado em 45 em junho Um operador de opções entra um condor Comprando um JUL 35 chamada para 1100, escrevendo um JUL 40 chamada para 700, escrevendo outro JUL 50 chamada para 200 e comprando outro JUL 55 chamada para 100 O débito líquido necessário para entrar no comércio é de 300, que é também o seu máximo possível Loss. To ver mais por que 300 é a perda máxima possível, permite examinar o que acontece quando o preço das ações cai para 35 ou subir para 55 em expiration. At 35, todas as opções expiram sem valor, então o débito inicial tomada de 300 é o seu máximo Perda de 55. A longa chamada de JULHO 55 expira sem valor, enquanto o longo JUL 35 chamada vale 2000 é usado para compensar a perda de curto JUL 40 chamada vale 1500 eo curto JUL 50 chamada vale 500 Assim, o comerciante condor longo ainda sofre A perda máxima Em é igual ao débito inicial de 300 tomadas ao entrar no trade. If vez em vez de expiração em julho, as ações XYZ ainda está negociando em 45, apenas o JUL 35 chamada e chamada JUL 40 expira no dinheiro Com o seu longo JUL 35 call worth 1000 para compensar a chamada curta JUL 40 valorizada em 500 eo débito inicial de 300, o seu lucro líquido chega a 200. O lucro máximo para o comércio condor pode ser baixo em relação a outras estratégias de negociação, mas tem uma zona de lucro comparativamente mais ampla Em Este exemplo, o lucro máximo é alcançado se o preço subjacente das ações no vencimento estiver em qualquer lugar entre 40 e 50.Note Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de ações, o condor é igualmente aplicável usando opções ETF, opções de índice também Como as opções em encargos futuros podem fazer um impacto significativo para o lucro global ou perda ao implementar estratégias de opções de spreads Seu efeito é ainda mais pronunciado para o condor como existem 4 pernas envolvidas neste comércio em comparação com simpl Er estratégias como os spreads verticais que têm apenas 2 pernas. Se você fizer multi-legged opções comércios com freqüência, você deve verificar a empresa de corretagem, onde eles cobram uma baixa taxa de apenas 0 15 por contrato 4 95 por trade. Similar Strategies. The As estratégias a seguir são semelhantes ao condor em que também são estratégias de baixa volatilidade que têm potencial de lucro limitado e risco limitado. Calendário Neutro Spread. The Condor curto. A estratégia inversa para o condor longo é o condor curto Short spreads condor são usados ​​quando um Percebe a volatilidade do preço do estoque subjacente a ser high. The Iron Condor. There existe uma versão ligeiramente diferente da estratégia condor longo que é conhecido como o condor de ferro É introduzido com um crédito em vez de um débito e envolver menos comissão O spread condor pertence a uma família de spreads chamado wingspreads cujos membros são nomeados após uma miríade de criaturas flying. Ready para iniciar Trading. Your nova conta comercial é imediatamente Financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando plataforma de negociação virtual OptionHouse s sem arriscar hard-ganhou money. Once você começar a negociação real, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será comissão livre A 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado Act agora. Você também pode gostar. Continue Reading. Buying straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos Muitas vezes, diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção da Movimento pode ser imprevisível Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros é bom se os investidores esperavam grandes resultados Leia on. If você é muito otimista sobre uma determinada ação para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas se sente Que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre o estoque como um meio para adquiri-lo com desconto. Leia também. Também conhecido como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial De opções exóticas em que a opção comerciante especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo Leia mais. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de encontrar Para fora mais sobre LEAPS e porque eu considero-os para ser uma opção grande para investing no Microsoft seguinte Leia sobre. Os dividendos da caixa emitidos por ações têm o impacto grande em seus preços da opção Isto é porque o preço subjacente da ação é esperado cair pelo valor do dividendo Na data ex-dividendo Leia on. As uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir um spread bull call para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa Leia on. Some ações pagar dividendos generosos a cada trimestre Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo Leia on. To obter maiores retornos no mercado de ações T, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem Leia on. Day opções de negociação pode ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas Há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia de negociação Leia on. Learn sobre o rácio de chamada put, a forma como é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrarian Leia on. Put-call A paridade é um princípio importante no preço de opções identificado primeiramente por Hans Stoll em seu papel, a relação entre põr e preços da chamada, em 1969 indica que o prêmio de uma opção de chamada implica um determinado preço justo para a opção de venda correspondente que tem a mesma batida Preço e data de vencimento, e vice-versa Leia on. In opções de negociação, você pode notar o uso de determinados alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições Eles são conhecidos como os gregos Leia on. Since o valor da ação stock Depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado Leia mais.